伦敦一客户想伦敦外汇市场的某银行询问英镑兑瑞士法郎的汇率,这是种货币的基本汇率如下。

1. 伦敦一客户想伦敦外汇市场的某银行询问英镑兑瑞士法郎的汇率,这是种货币的基本汇率如下。

GBP1/CHF=1.6500*1.5000-1.6520*1.5010=2.4750-2.4797
报价方买入英镑的汇率为2.4750，客户卖出英镑、买入瑞士法郎的汇率即为报价方买入英镑的汇率2.4750

2. 纽约外汇市场上某日的瑞士法郎的报价,即期:1美元=1.2340-1.2350瑞士法郎,3个月远期:30—40.问:某商人买入

晕，你还是没理解“前小后大往上加，前大后小往下减”这句话——前小后大，具体到题里，瑞元是在贬值，前大后小的话，就是瑞元在升值。在该题中，是前小后大，瑞元是在贬值啊，远期汇率还是前小后大，还是在贬值，因为是美元/瑞士法郎而不是瑞士法郎/美元，所以汇率是在升水，所以应该往上加，美元/瑞元的远期汇率波动区间是1.2340+30——1.2350+40，在具体到瑞士法郎货币兑中，1.2340+30就是瑞元的远期汇率，1.250+40就是美元的远期汇率。因为商人是在买入瑞士法郎，卖出美元，所以应该是1.2340+30.
 
额。理解起来可能麻烦，具体到实际例子中，瑞元是在贬值，远期汇率也是预期贬值的，说明市场上美元需求旺盛，瑞元需求不旺盛，商人买入瑞元，卖出美元，银行自然欢迎，自然会给予最优惠的价格。相反，如果商人卖出3个月的瑞士法郎，那么银行自然只能给其最低价格。

3. 纽约外汇市场上某日的瑞士法郎的报价,即期:1美元=1.2340-1.2350瑞士法郎,3个月远期:30—40.问:某商人买入

晕，你还是没理解“前小后大往上加，前大后小往下减”这句话——前小后大，具体到题里，瑞元是在贬值，前大后小的话，就是瑞元在升值。在该题中，是前小后大，瑞元是在贬值啊，远期汇率还是前小后大，还是在贬值，因为是美元/瑞士法郎而不是瑞士法郎/美元，所以汇率是在升水，所以应该往上加，美元/瑞元的远期汇率波动区间是1.2340+30——1.2350+40，在具体到瑞士法郎货币兑中，1.2340+30就是瑞元的远期汇率，1.250+40就是美元的远期汇率。因为商人是在买入瑞士法郎，卖出美元，所以应该是1.2340+30.
额。理解起来可能麻烦，具体到实际例子中，瑞元是在贬值，远期汇率也是预期贬值的，说明市场上美元需求旺盛，瑞元需求不旺盛，商人买入瑞元，卖出美元，银行自然欢迎，自然会给予最优惠的价格。相反，如果商人卖出3个月的瑞士法郎，那么银行自然只能给其最低价格。

4. 假定英镑利率10%,瑞士法郎利率12%.

贷100万英镑，6个月后还105万英镑
卖出100万英镑，买入瑞士法郎270万
存瑞士法郎，6个月后收到270*(1+12%/2)=286.2万瑞士法郎
现在卖出远期瑞士法郎，6个月后交割，收到286.2/2.71=105.61万英镑
归还105万英镑，净盈利6100英镑

5. 假定英镑利率10%，瑞士法郎利率12%。

持有英镑6个月，本利和＝100*（1+10%／2）
投资瑞士法郎：先将英镑兑换为法郎，同时卖出6个月的法郎远期
总收益＝100*2.7*（1+12%／2）／2.71
计算出结果，进行比较

6. 已知英镑对美元的即期汇率为：1GBP＝USD1.5392－1.5402，2个月的点数24/21；英镑对法国法郎的即期汇率为

远期:1GBP＝USD(1.5392-0.0024)－(1.5402-0.0021)=USD1.5368-1.5381
远期:1GBP＝FRF(7.6590-0.0252)－(7.6718-0.0227)=FRF7.6338-7.6491
远期点数前小后大,即为远期贴水
数字大者为报价方卖出基准货币(英镑)的汇率,数字小者为报价方买入基准货币的汇率
客户买入法郎,即为报价者买入英镑,汇率为7.6338,客户支付英镑:1000万/7.6338=130.9964万英镑
客户卖出美元,即为报价卖出英镑,汇率为1.5381,客户取得英镑:200万/1.5381=130.0306万英镑

7. 已知：在纽约外汇市场，某外汇银行公布的美元与瑞士法郎的汇率如下： 即期汇率 三个月掉期率美元／瑞士法郎

远期美元／瑞士法郎=（1.4510+0.0100）/（1.4570+0.0150）=1.4620/1.4720
掉期率前小后大，为升水，小加小，大加大

8. 美元/瑞士法郎为1.6550/60，英镑/美元为1.6997/707.问：以英镑买进瑞士法郎的套汇价是多少？

(1.6550*1.6997)/(1.6560*1.707)

方法是大的乘大的，小的乘小的；如果是除，就是大的除以小的，小的除以大的。
总之，买入价和卖出价的价差变得更大