债券期限都为3年，票面价值都为1000元，风险相当，对应的市场利率都为10%。分别求这三个债券的久期。

1. 债券期限都为3年，票面价值都为1000元，风险相当，对应的市场利率都为10%。分别求这三个债券的久期。

我假设你说的债券B的票面利率是4%，你写的40%是笔误。

债券A的麦考利久期，根据定义，就是至安全的期限，是3.
债券B现在的价格=40/(1+10%)+40/(1+10%)^2+40/(1+10%)^3+1000/(1+10%)^3=850.79元
债券B的麦考利久期=[40*1/(1+10%)+40*2/(1+10%)^2+40*3/(1+10%)^3+1000*3/(1+10%)^3]/850.79=2.88

债券C现在的价格=1000元
债券B的麦考利久期=[100*1/(1+10%)+100*2/(1+10%)^2+100*3/(1+10%)^3+1000*3/(1+10%)^3]/1000=2.74

2. 有4种债券a b c d ，面值均为1000元期限都是3年，

给楼主分析如下；
 
A券：单利
四年利息为：1000*8%*3=240元。
到期收回为：1000+240=1240元。
 
B券：复利
第一年价值：1000*（1+4%）=1040元  利息转入下一年本金
第二年价值：1000*（1+4%）（1+4%）=1081.6元  利息转入下一年本金
第三年收回：1000*（1+4%）（1+4%）（1+4%）=1124.86元。
 
C券：
第一年收回：1000*（1+8%）=1080元  将得到的1080拿去购买C券
第二年收回：1000*（1+8%）（1+8%）=1166.4元  将得到的1166.4拿出购买C券
第三年收回：1000*（1+8%）（1+8%）（1+8%）=1259.71元。
 

希望能帮到楼主哈。

3. 某债券面值10000,期限为3个月,购买价格为9764.5,求债券的实际年利率

三个月的收益率=(10000-9764.5)/9764.5=2.41%
实际年利率=(1+2.41%)^4-1=10%

4. 投资于价格为900元的债券,该债券面值1000元,期限5年,票面利率7%,求债券估值

投资于价格为900元的债券,该债券面值1000元,期限5年,票面利率7%,求债券估值为1402.546元【摘要】
投资于价格为900元的债券,该债券面值1000元,期限5年,票面利率7%,求债券估值【提问】
投资于价格为900元的债券,该债券面值1000元,期限5年,票面利率7%,求债券估值为1402.546元【回答】

5. 一张债券,票面额为1000元,三年到期的月利率为0.23%,求到期后的本利和

三年共36个月，所以1000元到期后的本息和为：
1000 + 1000×36×0.23% = 1000+82.8 = 1082.8（元）

6. 假设有一个债券,面值 100 元,期限 3 年,票面利率 4.50%,每年付息一次,到期收

公司的债务成本是11%。平价发行，说明市场利率等于票面利率，都是11%。债券尽管种类多种多样，但是在内容上都要包含一些基本的要素。这些要素是指发行的债券上必须载明的基本内容，这是明确债权人和债务人权利与义务的主要约定，具体包括：1、债券面值是指债券的票面价值，是发行人对债券持有人在债券到期后应偿还的本金数额，也是企业向债券持有人按期支付利息的计算依据。债券的面值与债券实际的发行价格并不一定是一致的，发行价格大于面值称为溢价发行，小于面值称为折价发行，等价发行称为平价发行。2、债券偿还期是指企业债券上载明的偿还债券本金的期限，即债券发行日至到期日之间的时间间隔。公司要结合自身资金周转状况及外部资本市场的各种影响因素来确定公司债券的偿还期。3、债券的付息期是指企业发行债券后的利息支付的时间。它可以是到期一次支付，或1年、半年或者3个月支付一次。在考虑货币时间价值和通货膨胀因素的情况下，付息期对债券投资者的实际收益有很大影响。到期一次付息的债券，其利息通常是按单利计算的；而年内分期付息的债券，其利息是按复利计算的。4、债券的票面利率是指债券利息与债券面值的比率，是发行人承诺以后一定时期支付给债券持有人报酬的计算标准。债券票面利率的确定主要受到银行利率、发行者的资信状况、偿还期限和利息计算方法以及当时资金市场上资金供求情况等因素的影响。5、发行人名称指明债券的债务主体，为债权人到期追回本金和利息提供依据。上述要素是债券票面的基本要素，但在发行时并不一定全部在票面印制出来，例如，在很多情况下，债券发行者是以公告或条例形式向社会公布债券的期限和利率。

7. 剩余期限为3个月的某债券A,面值为100元,当前市场价格为97.5元,则该债券的即期利率

100/97.5-1＝2.66%

8. 假定有一种债券，期限为3年，面值为1000，息票率为8%，到期收益率变化后求持有期收益率

债券持有期收益率是指买入债券后持有一段时间，又在债券到期前将其出售而得到的收益，包括持有债券期间的利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。
公式：债券持有期间的收益率=【总年利息收入+（卖出价格-买入价格）】/（持有年数*买入价格） *100%

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应答时间：2022-01-30，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。