数理统计var怎么计算

1. 数理统计var怎么计算

用公式表示为：P(ΔPΔt≤VaR)=a
字母含义如下：
P——资产价值损失小于可能损失上限的概率，即英文的
Probability
。
ΔP——某一
金融资产
在一定
持有期
Δt的价值损失额。
VaR——给定
置信水平
a下的
在险价值
，即可能的损失上限。
a——给定的置信水平。
扩展资料：
VaR的计算系数：
要确定一个金融机构或
资产组合
的VAR值或建立VAR的模型，必须首先确定以下三个系数：
一是持有期间的长短。持有期△t，即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值，也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的
风险价值
。
二是
置信区间
的大小。对置信区间的选择在一定程度上反映了金融机构对风险的不同偏好。
三是观察期间。观察期间是对给定持有期限的回报的波动性和关联性考察的整体时间长度，是整个数据选取的时间范围，有时又称数据窗口(Data
Window)。例如选择对某资产组合在未来6个月，或是1年的观察期间内，考察其每周回报率的波动性(风险)
。
参考资料来源：
百度百科
——
VAR方法

2. 数理统计var怎么计算

用公式表示为：P(ΔPΔt≤VaR)=a
字母含义如下：
P——资产价值损失小于可能损失上限的概率，即英文的Probability。
ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。
VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。
a——给定的置信水平。

扩展资料：
VaR的计算系数：
要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的模型，必须首先确定以下三个系数：
一是持有期间的长短。持有期△t，即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值，也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。
二是置信区间的大小。对置信区间的选择在一定程度上反映了金融机构对风险的不同偏好。
三是观察期间。观察期间是对给定持有期限的回报的波动性和关联性考察的整体时间长度，是整个数据选取的时间范围，有时又称数据窗口(Data Window)。例如选择对某资产组合在未来6个月，或是1年的观察期间内，考察其每周回报率的波动性(风险) 。
参考资料来源：百度百科——VAR方法