若3个月期美元利率为4%,3个月期人民币利率为2%,同时,美元对人民币的即期汇率为6.4888r

1. 若3个月期美元利率为4%,3个月期人民币利率为2%,同时,美元对人民币的即期汇率为6.4888r

用利率平价法。
假设起初美元资金为10000元，对应的人民币资金就应该为64880元。
美元存3个月获得的本息=10000*（1 + 4% /4）=10100美元。
相应金额人民币存3个月获得的本息为=64880 * （1 + 2%/4 ）=65204.4。
如果远期不存在套利空间，3个月美元本息应等于相应的人民币本息，即10100美元=65204.4人民币，3个月美元/人民币远期汇率=65204.4/10100=6.4559

采用通用公式：
F=S + S * （R/4 - R‘/4）/ (1 + R/4)
其中F为远期汇率，S为即期汇率，R为美元年化利率，R‘为人民币年化利率。R/4、R'/4表示期限为三个月，及1/4年。

2. 1.假设：3个月的美元利率为3%，3个月的港元利率为6%， 即期汇率USD/HKD=7.8000/50。

根据利率平价理论三个月期，三个月期美元升值，三个月升值3%/4
远期汇率：USD／HKD=7.8000*（1+3%/4）／7.8050*（1+3%/4）=7.8585/7.8635
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3. 1.假设：3个月的美元利率为3%，3个月的港元利率为6%， 即期汇率USD/HKD=7.8000/50。

根据利率平价理论三个月期，三个月期美元升值，三个月升值3%/4
远期汇率：USD／HKD=7.8000*（1+3%/4）／7.8050*（1+3%/4）=7.8585/7.8635
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4. 某外汇市场美元对港币即期汇率为7.7793\7.7933,6个月远期点数为90\60,求6个月的远期汇率

6个月的远期汇率:美元/港币=(7.7793-0.0090)/(7.7933-0.0060)=7.7703/7.7873
远期点数前大后小,即为远期贴水

5. 1.假设：3个月的美元利率为3%，3个月的港元利率为6%， 即期汇率USD/HKD=7.8000/50。

根据利率平价理论三个月期，三个月期美元升值，三个月升值3%/4
远期汇率：USD／HKD=7.8000*（1+3%/4）／7.8050*（1+3%/4）=7.8585/7.8635
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6. 当前的即期汇率是$1.50/£，三个月的远期汇率是$1.52/£，美国三个月的年利率是8%，

1、当前的GBP/USD即期汇率是1.5，3个月远期汇率是1.52。
根据利率平价原理，期初金额等价的两个币种，按各自的利率投资后，到期时的本息也等价，两个货币的本息比价就是对应期限的远期汇率。
假设起初10000英镑，对应的美元是15000美元。
三个月后，英镑存款可得本息=10000*(1+5.8%/4)=10145英镑
三个月后，美元存款可得本息=15000*(1+8%/4)=15300美元
利率平价下对应的远期汇率=15300/10145=1.5081
市场给出的3个月远期利率高于即期汇率，远期卖出英镑有利可图。
因此，市场远期汇率不满足利率平价，存在套利空间。
2、通过即期买入英镑卖出美元，远期卖出英镑买入美元方式进行套利。
贷款15000美元，先按1.50汇率买入10000英镑，存3个月，可得10145英镑，同时做一个远期卖出英镑的交易，成交汇率为1.52，英镑到期交割后，能得到15420.40美元，与15000美元直接存款相比，可增加收益15420.4-15300=120.4美元。
3、套利后，客户即期买入英镑和远期卖出英镑的交易都会增加，会导致汇率增加，远期汇率下降，即远期价差缩小，直至到达平价水平。

7. 1.假定今天即期汇率为0.51$/DM。美元和德国马克6个月借贷款年利率分别为13%和6%。6个月远期汇率为0.5170 $

（1）
6个月期外汇期货的标的是100万美元 ，所以6个月后期现价格归于一致来看，6个月后期货汇率会变为0.54
所以做一手应该是(1000000/0.517-1000000/0.54)=82384美元
（2）
贷款套利应该是卖出美元，买入德国马克。假设带入美元为100万，则可以买入196万马克。则借入美元卖出利息成本是100*(13/2)% 万，等于6.5万美元  德国马克获得利息是196*（6/2）%等于5.88万美元

利息损失利息损失是6.5-5.88=0.62（万美元）
6个月后马可兑换回美元可以兑换196*0.54=105.84万美元 获利5.84万美元
一共获得5.84-0.62=5.22万美元

8. 已知美元利率为2.25~2.50%，英 镑利率为3.65~3.85%，外汇市场的汇率为： 6个月远

亲您好很高兴为您解答，已知美元利率为2.25~2.50%，英镑利率为3.65~3.85%，外汇市场的汇率为：6个月远期45-25即期美国1.5438-1.5472问是有存在套利机会的哦，套利的方法是牛市套利，熊市套利。当市场供不应求呈牛市时，近月合约通常表现较强，涨的多，跌的少。这种情况下，买入近月、卖出远月获取利润的可能性大一些，称为牛市套利。当市场供过于求呈熊市时，近月合约通常表现更弱，跌的多，涨的少。这种情况下，卖出近月、买入远月进行套利的可能性大一些，称为熊市套利。【摘要】
已知美元利率为2.25~2.50%，英镑利率为3.65~3.85%，外汇市场的汇率为：6个月远期45-25即期美国1.5438-1.5472问是否存在套利机会？如果有，应如何套利？【提问】
亲您好很高兴为您解答，已知美元利率为2.25~2.50%，英镑利率为3.65~3.85%，外汇市场的汇率为：6个月远期45-25即期美国1.5438-1.5472问是有存在套利机会的哦，套利的方法是牛市套利，熊市套利。当市场供不应求呈牛市时，近月合约通常表现较强，涨的多，跌的少。这种情况下，买入近月、卖出远月获取利润的可能性大一些，称为牛市套利。当市场供过于求呈熊市时，近月合约通常表现更弱，跌的多，涨的少。这种情况下，卖出近月、买入远月进行套利的可能性大一些，称为熊市套利。【回答】
【提问】
亲您好很高兴为您解答，31.（10.0分）某日纽约外汇市场牌价为：USD/CHF即期：1.6030/40三个月远期：135/140我公司向美国出口机床，每台报价2000美元3月之后付款，现美国进口商要求公司以瑞士法报价，问公司应报0.6234瑞士法郎。【回答】
亲您好很高兴为您解答，解:先解三个月美元/瑞士法郎的远期汇率1美元=1.6030/1.6040-140/135=1.5890/1.5905瑞士法郎,那么三个月瑞士法郎/美元的远期汇率为1瑞士法郎=0.6287/0.6293美元,那么瑞士法郎/美元的即期汇率为1瑞士法郎=0.6234/0.6238美元,即瑞士法郎/美元三个月远期点数=53/55。【回答】