FRM一级考试科目占比及大纲谁有啊？谁来说说

1. FRM一级考试科目占比及大纲谁有啊？谁来说说

FRM一级考试科目占比及大纲
　　（一）风险管理基础 20%
　　风险管理的作用
　　基本风险类型
　　测量和管理工具
　　风险管理的创造价值
　　现代资产组合理论
　　资本资产定价模型的标准和非标准
　　指数模型
　　风险调整绩效测量
　　企业风险管理
　　金融灾难和风险管理失败
　　个案研究
　　道德和德为策略的代码
　　（二）定量分析 20%
　　离散型和连续型概率分布
　　人口和样本统计
　　统计推断和假设检验
　　分疗的参数估计
　　统计关系的图形表示
　　单元和多元线性回归
　　蒙特卡罗法
　　相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动
　　波动率期限结构
　　（三）金融市场及产口 30%
　　场外交易市场机制
　　远期 期货 掉期和期权
　　利率水平和利率敏感性措施
　　固定收益证券衍生品
　　利率
　　外汇
　　股票
　　商品衍生产品
　　外汇风险
　　公司债
　　信用等级评定机构
　　（四）估值和风险模型 30%
　　风险阶值
　　期权估值
　　固定收益证券估值
　　国家和主权风险模型与管理
　　外部和内部信用评级
　　预期和非预期损失
　　操作风险
　　压力测试和情景分析

2. FRM一级考试科目占比及大纲谁有啊？

FRM一级考试科目占比及大纲

(一)风险管理基础20%

与风险管理基础有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下内容：

•基本风险类型、度量和管理工具

•用风险管理创造价值

•风险管理在公司治理中的作用

•企业风险管理(ERM)

•金融灾难和风险管理失败

•资本资产定价模型(CAPM)

•经风险调整的业绩计量

•多因素模型

•数据汇总和风险报告

•道德和行为GARP代码

(二)定量分析20%

与定量分析有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容：

离散和连续概率分布

•估计分布参数

•人口和样本统计

•贝叶斯分析

•统计推断和假设检验

•估计的相关性和使用EWMA和GARCH模型的波动

•波动期限结构

•相关性的Copula函数

单一和多变量线性回归•

•时间序列分析和预测

•仿真方法

(三)金融市场及产口30%

与金融市场和产品有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容：

•金融机构的结构和职能

•场外交易市场和外汇市场的结构和机制

•远期、期货、掉期和期权的结构、机制和估值

•衍生工具对冲

•利率和利率敏感性措施

外汇风险

•公司债券

•抵押贷款证券

(四)估值和风险模型30%

与估值和风险模型有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容：

•风险价值(var)

•预期短缺(ES)

•压力测试和情景分析

•期权估价

•固定收益估值

•套期保值

•国家和主权风险模型和管理

•外部和内部信用评级

•预期和意外损失

•操作风险