. 关于期权，下列说法正确的有（ ）

1. . 关于期权，下列说法正确的有（ ）

B ,C，EA,正确答案：看跌期权赋予合约的买方按照执行价格卖出期货或资产的权力D，正确答案：对看涨期权而言，期权的买方限定了损失，却有无限的盈利空间

2. 实值期权、虚值期权和平价期权都具有哪些特征？

一、实值期权的特征：期货价格高于执行价格的看涨期权以及期货价格低于执行价格。
二、虚值期权的特征：期货价格低于执行价格的看涨期权以及期货价格高于执行价格。
三、平价期权的特征：期货价格等于执行价格。
注：期权就是一份合约，合约规定在某一特定的时间，签订合约的双方已某一确定的价格（执行价格）买入或者卖出某一特定数量的标的物。
看涨期权的买入者，预测标的物价格在合约到期时会上涨，所以只有到期时标的物价格真的上涨，那么期权购买者才会执行期权，这时期权也就有了价值。否则，购买者不会执行期权，那么期权也就没有价值了。
当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权称为极度实值期权。当看跌期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时，该期权称为极度实值期权。

扩展资料：
虚值期权的交易规则：
值期权的交易量远远大于实值期权的交易量也是衍生品交易的一个特色。当期权权利金报价在3以上时，权利金最低变动幅度为0.05个点，乘数是100000，那么每变动一个0.05点，就相当于5000。
权利金报价不到3时，最小变动幅度为 0.01个点，那么变动一个0.01点（乘数10），就相当于1000。从交易所的期权买卖状况来看，虚值期权的价格都较低，普遍低于3。而且执行价格离现货价格越远，权利金价格越低，最低价格为0.01，虽然处于虚值，但是成交量却远远高于实值，权。
以小的成本来博得未来也许1%的获利可能性，是投资者参与市场买卖虚值期权的主要动力。投资者对于期权这种金融衍生品的特性有基本了解，散户投资者一般是期权的买入方，成本小。
但如果未来能够获利，则相对于成本而言收益率将非常可观。1000的成本相当于买彩票，期权获利的可能性也许还要高于彩票的中奖率，成交量因此得到保证。
参考资料来源：百度百科-实值期权
参考资料来源：百度百科-虚值期权
参考资料来源：百度百科-平价期权

3. 按照( )划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。

C
答案解析：
[解析]
按照对价格的预期，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。

4. 实值期权、虚值期权和平价期权都具有哪些特征？

一、实值期权的特征：期货价格高于执行价格的看涨期权以及期货价格低于执行价格。
二、虚值期权的特征：期货价格低于执行价格的看涨期权以及期货价格高于执行价格。
三、平价期权的特征：期货价格等于执行价格。
注：期权就是一份合约，合约规定在某一特定的时间，签订合约的双方已某一确定的价格（执行价格）买入或者卖出某一特定数量的标的物。
看涨期权的买入者，预测标的物价格在合约到期时会上涨，所以只有到期时标的物价格真的上涨，那么期权购买者才会执行期权，这时期权也就有了价值。否则，购买者不会执行期权，那么期权也就没有价值了。
当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权称为极度实值期权。当看跌期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时，该期权称为极度实值期权。

扩展资料：
虚值期权的交易规则：
值期权的交易量远远大于实值期权的交易量也是衍生品交易的一个特色。当期权权利金报价在3以上时，权利金最低变动幅度为0.05个点，乘数是100000，那么每变动一个0.05点，就相当于5000。
权利金报价不到3时，最小变动幅度为 0.01个点，那么变动一个0.01点（乘数10），就相当于1000。从交易所的期权买卖状况来看，虚值期权的价格都较低，普遍低于3。而且执行价格离现货价格越远，权利金价格越低，最低价格为0.01，虽然处于虚值，但是成交量却远远高于实值，权。
以小的成本来博得未来也许1%的获利可能性，是投资者参与市场买卖虚值期权的主要动力。投资者对于期权这种金融衍生品的特性有基本了解，散户投资者一般是期权的买入方，成本小。
但如果未来能够获利，则相对于成本而言收益率将非常可观。1000的成本相当于买彩票，期权获利的可能性也许还要高于彩票的中奖率，成交量因此得到保证。
参考资料来源：百度百科-实值期权
参考资料来源：百度百科-虚值期权
参考资料来源：百度百科-平价期权

5. 假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，

按照个人理解，答案应该是B。
1、 首先谈及时间损耗要考虑的是Theta值。Theat值=期权价格变化/时间流逝变化，其一般为负值且越临近到期日，其绝对值越大。因此，近月期权具有较大的时间损耗。
2、 近月的平值期权对于波动率的敏感程度即Vega值更小。因为平值期权本身价值约等于标的价值。在近月其转化为虚值或实值期权的可能性更小，因此Vega值更小。
3、 综上，该组合应该是买入了近月到期的期权；而远月到期的期权的时间损耗较小，vega值较大，故应该是卖出了远月到期的期权。应该是一个类似日历套利的策略。
个人拙见，仅供参考。

6. 以下为虚值期权的是( )。 A: 执行价格为300，市场价格为250的买入看跌期权 B: 执行价格为250，市场价格为3

虚值期权就是现在不具备实际价值的期权。
我觉得用通俗的语言举个例子你应该就能解决这样的问题了

比如你和我做玉米期权交易，我是期权的卖方，你是期权的买方。
你买入看跌期权以后，你有权利把你手中的玉米以执行价格卖给我。而你买入看涨期权以后，你就有权利用执行价格向我购买玉米。
对于A：执行价格为300，市场价格为250的看跌期权，也就是说你可以到市场上用250买了玉米然后以300的价格卖给我，你净赚50，所以这个期权是有价值的，它值50.
对于B：执行价格为250，市场价格为300的看涨期权，也就是说你可以向我用250的价格购买玉米，然后到市场上用300的价格卖掉，所以这个期权也是有价值的，它值50.
对于C： 执行价格为250，市场价格为300的看跌期权，也就是说你到市场上买玉米要300，而卖给我你只能卖250，如果你这么做了，你就亏钱了，所以这个期权是没有价值的，或者说它的价值是—50.
对于D：执行价格为300，市场价格为250的看涨期权 ，也就是说你向我购买玉米的价格是300，而市场上的价格是250，那么你不如直接到市场上去买，也就是说，这个期权没有价值，或者说它的价值是—50.

所以，虚值期权有两个，C和D。

7. 哪种期权具有正的内在价值

答案是：实值期权
权利金由内在价值和时间价值组成。期权内在价值是由期权合约的行权价格与期权标的市场价格的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。内在价值只能为正数或者为零。只有实值期权才具有内在价值，平值期权和虚值期权都不具有内在价值。
实值认购期权的内在价值= 当前标的股票价格 - 期权行权价
实值认沽期权的内在价值= 期权行权价 - 标的股票价格

8. 66．关于期权的内涵价值，正确的说法是（）。A．指立即履行期权合约时可以获得的总利润

内涵价值是立即执行期权合约时可获取的利润。
选 。A．指立即履行期权合约时可以获得的总利润