债券的息票利率为8％，面值为1000美元，距离到期日还有6年，到期收益率为7％，在如下几种情况下，

1. 债券的息票利率为8％，面值为1000美元，距离到期日还有6年，到期收益率为7％，在如下几种情况下，

每年付息，还需付息6次，每次支付80元，在每年7%利率下，在excel中输入=PV(7%，6，80，1000)债券现值=1047.67元每半年付息，还需付息12次，每次支付40元，在每半年3.5%利率下，在excel中输入=PV(3.5%，12，40，1000)债券现值=1048.32元每季度年付息，还需付息24次，每次支付20元，在每季度年1.75%利率下，在excel中输入=PV(1.75%，24，20，1000)债券现值=1048.65元拓展资料：息票利率是指印制在债券票面上的固定利率，通常是指年利息收入与债券面额之比率，又称为名义收益率、票面收益率。息票利率定义：息票率是债券在发行时确定的利率，息票一般每半年支付一次。指债券发行人答应对债券持有人就债券面值(Face Value)支付的年利率。息票利率、要求的收益率与价格之间的关系债券的收益率在实际情况中往往不等于它的息票利率，那么它们之间有什么样的关系呢?1. 当债券的收益率等于它的息票利率时，债券的价格便等于它的票面价值，称为平价。2. 当债券的收益率大于它的息票利率时，债券的价格便小于它的票面价值，称为折价。3. 当债券的收益率小于它的息票利率时，债券的价格便大于它的票面价值，称为溢价。

2. 某债券面值1000美元,票面利率为6%,3年后到期,收益率为8%,求其偿还期限是多少

3年。

债券偿还期限是指债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间。
3年后到期，说明债券偿还期限是3年。

3. 一种3年期债券的息票率为8%，每半年付息一次，现金价格为104美元，债券的收益率是多少？

(100-104+4*2*3)/104/3=6.41%,财务计算器：pv=-104,fv=100,pmt=4,p/y=2,n=6,I/y=6.51%

4. 假定债券的面值为1000美元，息票率为4.55%，5年后到期，到期收益率为3.85%。假定每半年付息一次。

额，这个题很简单哦。不过计算我就不算了，暂时手上没有金融计算器。这个债券是年付，年利息就是80=8%*1000，这样的现金流共有10个，从1年到10年，最后你加上到期的那个票面1000元，可以算出目前该债券的价格，P0=80/(1+10%)+80/(1+10%)^2+80/(1+10%)^3++++1080/(1+10%)^10，得到P0，这个就是目前债券的价格，上式中的10%为到期收益率。那么一年后，由于到期收益率变为9%，债券的价格也发生变化，计算方法同理，P1=80/(1+9%)+80/(1+9%)^2+80/(1+9%)^3++++1080/(1+9%)^9算出来P1，注意这里由于债券只剩余9年了，所以最后的计算只有9次方，把P1和P0算出来，二者的差就是你获得的资本利得，由于你拿到了利息，所以再把利息加上，就得到了你获得的总收益，除以P0，就得到你持有该债券的持有期收益率。 用excel表给你算出个结果，P0=877.11，P1=940.05，收益率是16.30%，不知道你有答案没。

5. 每年支付利息,票面价值为1000美元,在5年内到期,到期收益率为12%。如果票面利率为9%,今天将债券的内在价值

每年支付一次利息，90元，第一年的支付的90元，按市场利率折现成年初现值，即为90/（1+12%），第二期的90元按复利折合成现值为90/（1+12%）^2，……第5期到期的本金和支付的利息按复利折合成现值为（90+1000）/（1+12%）^5. 
市场价格=90/（1+12%）+90/（1+12%）^2+90/（1+12%）^3+...+90/（1+12%）^5+1000/（1+12%）^5=∑90/(1+12%)^5+1000/(1+12%)^5
=90*[（1+12%）^5-1]/[12%*（1+12%）^5]+ 1000/（1+12%）^5=891.86
说明:^2为2次方,其余类推

6. 某息票债权的票面利率为10%，面值1000美元，距到期日还有5年，如债券按到期收益率8%，问债权的价格是多少

r=8%，n=5，c=1000*10%=100
p=C（/1+r)+C/(1+r)n+F/（1+r）n(两个都是n次方，我不会打)
可推出=》p=1097.85
答案是这样的，但是我看不懂，呵呵
 
我觉得下面的算法应该才是对的，是从别处复制来的，希望能帮助到你
pv=R/(1+r) + R/(1+r)^2……+R/(1+r)^n + M/(1+r)^n
 
M为债券面值
债券定价中，每年付息的债券，将每年得到的利息折合成现在的价值，第一年年底得到利息C，折合成现值为c/（1+r），第二年年底得到利息C，折合成现值c/(1+r)2次方，……n年年底得到利息R，折合成现值R/(1+r)n次方，n年年底得到本金m，折合成现值m/(1+r)n次方，全部相加的现值，即为现在的内在价值。

7. 一种30年期的债券，息票率8%，半年付息一次，5年后可按1100美元提前赎回。此债券现在按到期收益率7%售出

60个付息周期，每次付息40元，现在到期收益率7%，半年的到期收益率就是3.5%，
现在的售价，在excel中输入
=PV(3.5%,60,40,1000)
现值为1124.72元

若五年后的将来值为1100元，则需要经历10个付息周期，这期间的年化收益率，即赎回收益率，在excel中输入：
=2*RATE(10,40,-1124.72,1100)
得到6.736%

若赎回价为1050，则在excel中输入
=2*RATE(10,40,-1124.72,1050)
赎回收益率为5.95%

赎回保护期，这块概念不是很熟悉了，就不瞎写了，前两问的答案如上所示，供参考。

8. 有一种息票债券，20年期，息票利率10%，面值1000美元，售价2000美元，写出计算期到期收益率的公式。

公式：[1000*（1+10%*20）-2000]//20/2000*100%=2.50%该种债券的实际年收益率为2.50%。
p=c/(1十讠)十c/（1十讠)^2十……十c/(1十i）^N十F/(1十i)^N
p：息票债券价格
c：年利息支付额
F：债券面值
N：距到期日的年数

扩展资料：
有效收益率= (1 + 阶段利率)^m - 1
其中 m 为付息次数
以此公式计算，若某100元面值债券每季度以3%的利率领取利息，其年有效收益率为(1+3%)^4-1=12.55%。参见：有效年收益annual effective yield；实际收益effective yield；收益yield。另为：effective annual interest rate；effective interest rate；effective rate of return
参考资料来源：百度百科-实际年收益