无风险证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)

1. 无风险证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)

市场风险溢价==12%-6%=6%
该股票的预期收益率为：=0.8*6%+6%=10.8%
由公式可以反解出β=（9%-6%）/(12%-6%)=0.5

2. 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。

1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率zhidao；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率版10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元



扩展资料
股票PE估值法：
PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。
则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①
（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）
另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③

3. 投资风险系数为1，无风险收益率10%，市场平均收益率20%，其必要收益率是多少

必要收益率=无风险收益率+投资风险系数（市场平均收益率-无风险收益率） 代入得必要收益率=10%+1（20%-10%）=20% 。
不同投资组合的收益率，标准偏差一般不同，若直接比较收益率则忽视了组合所承担的风险，无法公平的对比收益和风险。因此若以参考基准的标准偏差σ_M计算得到各个组合的等效收益率（即风险调整后收益），可相对公平的比较在承担相同风险情况下的收益率。

扩展资料：
投资风险系数注意事项：
熟悉交易规则。投资者应认真阅读交易规则，遇到不懂的问题，可以与客服或网点人员进行咨询，切不可在不懂交易规则的情况下就进行交易。
做好资金管理。不能用全部资金进行投资。在总投资固定不变的情况下，开仓所占用资金越少，抵抗风险能力就越强。
这类仓位风险系数很大，周五晚间市场波动较大的话，会严重影响仓位的盈亏。相应的国内十一、春节的长假也应该尽量将头寸平掉。
参考资料来源：百度百科-风险系数
参考资料来源：百度百科-无风险收益率
参考资料来源：百度百科-市场收益率

4. 某证券期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%，现市场价格50元，

根据你的题目，我们有已知条件：
E(Ri)=14%,Rf=6%,E(Rm)-Rf=8.5%，P=50
在没有改变协方长之前，由于P=D1/E(Ri），所以D1=50*0.14=7
                                             E(Ri)=Rf+β（E（Rm）-Rf），所以β=0.94
若协方差加倍，则β加倍，改变之后β=1.88，新的E(Ri)=21.98%，则P=31.85元

5. 急急急 ！！！在线等！！！无风险证券的收益率为6% 市场平均收益率为12%

市场风险收益率＝12%-6%＝6%
必要收益率＝6%+0.6*（12%-6%）＝9.6%，所以应该投资
β系数＝（15%-6%）/6%＝1.5

6. 证券组合包含无风险资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。无风险收益率为5%，市场组合的预期

　　证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债劵、股票及存单等。
　　证券组合的方式是指实现投资多元化的基本途径。证券投资可以采取如下几种方式：

　　1、投资工具组合
　　投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。选择何种投资工具，一方面应考虑投资者的资金规模、管理能力以及投资者的偏好；另一方面则应考虑不同投资工具各自的风险和收益以及相互间的相关性。

　　2、投资期限组合
　　投资期限组合指证券投资资产的长短期限的搭配。不同的投资工具所形成的资产的期限是不同的，同种投资工具所形成的不同的资产也会有不同的期限。证券投资的期限组合主要应考虑：一是投资者预期的现金支付的需求，包括支付的时间和数量；二是要考虑不同资产的约定期限及流动性；三是经济周期变化。

　　3、投资的区域组合
　　投资的区域组合是指基金通过向不同地区、不同国家的金融资产进行投资，来达到分散投资风险，获得稳定收益的目的。证券投资的区域组合主要应考虑如下因素：一是各国资本市场的相关性，二是各国经济周期的同步性。三是汇率变动对投资的影响。

7. 某股票期望收益率为4%,无风险利率为6%,市场收益率是16%.其β值是多少?

该股票的贝塔值=(4%-6%)/(16%-6%)=-0.2

8. 如无风险收益率为6%..市场平均收益率为14%.某股票得贝塔值为1.5.则根据上述计算

.(1)必要报酬率=6%+1.5*（14%-6%）=18%
 （2）=8%+1.5*（14%-8%）=17%
 （3）=6%+1.8*（14%-6%）=20.4%